金融工程與投資決策分析：金融投資組合策略及金融衍生品量化估值

金融工程/商業(yè)分析

課程安排

招生狀態(tài)：招生中

課程時間：2021-09-11～2021-11-14課程形式：采用ZOOM遠(yuǎn)程直播式授課

課時安排：6周在線授課+4周在線小組科研+4周論文輔導(dǎo)，教授全程參與為期10周

課程描述

隨機投資組合理論(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市場結(jié)構(gòu)和投資組合行為的數(shù)學(xué)理論。它是描述性的，而不是規(guī)范性的，并且與實際市場的觀察行為相一致。規(guī)范假設(shè)作為早期理論如現(xiàn)代投資組合理論(MPT)和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的基礎(chǔ)，在SPT中是不存在的。SPT使用連續(xù)時間隨機過程(特別是連續(xù)半鞅)來表示單個證券的價格。不連續(xù)的過程，如跳躍，也被納入理論。該理論是分析投資組合行為和股票市場結(jié)構(gòu)的靈活框架。作為一種實用工具，隨機投資組合理論已被應(yīng)用于投資組合績效的分析和優(yōu)化，并已成為十多年來成功投資策略的基礎(chǔ)。

課程涉及理論內(nèi)容包括：金融市場行為理論，隨機過程和精算模型在金融中的應(yīng)用，效用理論，隨機優(yōu)勢與投資組合選擇，投資風(fēng)險的度量，均值-方差投資組合理論，單因素模型和多因素模型，資本資產(chǎn)定價模型，有效市場假說，證券價格和利率的隨機模型，并估計其參數(shù)，期權(quán)定價:離散和連續(xù)時間的一般框架，布萊克-斯科爾斯分析和數(shù)值程序(二項式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。

適合人群

對金融工程專業(yè)感興趣的高中生，本科生修讀數(shù)學(xué)金融、金融工程、商業(yè)分析等專業(yè)，以及未來希望在資本市場、風(fēng)險管理、投資銀行、各大公司處理商品價格風(fēng)險及外匯風(fēng)險等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生具備數(shù)學(xué)以及金融學(xué)基礎(chǔ)理論的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

Johannes Ruf

倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院數(shù)學(xué)終身教授

倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院金融數(shù)學(xué)項目主管

2018年及2019年倫敦政經(jīng)學(xué)院優(yōu)秀教師

前倫敦大學(xué)學(xué)院數(shù)學(xué)系助理教授，名譽高級研究員，教員雇傭委員會成員，博士學(xué)位論文委員會委員

前牛津曼定量金融研究所高級研究員

哥倫比亞大學(xué)Howard Levene出色教學(xué)獎

逾30家國際學(xué)術(shù)期刊審稿人

多次作為主講人受邀到哥倫比亞大學(xué)、劍橋大學(xué)等知名高校進行學(xué)術(shù)演講

首屆年度摩根士丹利金融市場卓越獎

項目收獲

EI級別學(xué)術(shù)會議參會證明與論文發(fā)表

? 超過20所國內(nèi)高校廣泛參與，和全球多個權(quán)威非營利性學(xué)術(shù)組織如IEEE授權(quán)的權(quán)威國際會議參會證明
? 專為青少年科研成果舉辦的學(xué)術(shù)會議，項目學(xué)員論文會被CPCI/EI檢索收錄
? 前10%的學(xué)生將獲得SCI檢索發(fā)表，前30%的學(xué)生將獲得大會演講的高含金量學(xué)術(shù)履歷

網(wǎng)申推薦信

? 教授授課課時完全符合College Board對學(xué)術(shù)課程的要求（36課時），確保滿足課時要求的教授推薦信才能在申請中具有有效性和可靠性。教授將在充足課程時間了解學(xué)生并提供翔實推薦內(nèi)容。

成績單＆學(xué)術(shù)評估

? 成績單和學(xué)術(shù)評估是教授對學(xué)生在課程中的表現(xiàn)和完成論文情況的客觀評價，可以作為有效力的補充材料在網(wǎng)申階段提交。