從“確定性”到“隨機(jī)”世界: 微分方程和定量金融

金融數(shù)學(xué)/金融工程/計量金融

課程安排

招生狀態(tài)：已滿額

課程時間：2021-06-26～2021-08-29課程形式：采用ZOOM遠(yuǎn)程直播式授課

課時安排：6周在線授課+4周在線小組科研+4周論文輔導(dǎo)，教授全程參與為期10周

課程描述

微分方程的理論和實(shí)際應(yīng)用在金融、經(jīng)濟(jì)、工程和社會科學(xué)的各個方面都有巨大潛力，可以很好的協(xié)助我們解決問題。同樣，這門學(xué)科基礎(chǔ)深入延伸到純數(shù)學(xué)的多個領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域中，“做微積分”的概念被廣泛地推廣和應(yīng)用到從代數(shù)、幾何和拓?fù)涞某橄蠼Y(jié)構(gòu)。本課程中探討的主要是微分方程以及其在定量金融中的應(yīng)用。

本課程中，我們將從“基礎(chǔ)”和“問題驅(qū)動”的角度開展科研?；趩栴}驅(qū)動原則，加上來自不同學(xué)科交叉的例子，兩者將會交互推動課程的進(jìn)展。本課程還將給出現(xiàn)實(shí)中使用的基本原理，說明我們?nèi)绾我约盀槭裁磳⒎匠淌絼澐譃闃?biāo)準(zhǔn)類別。由于具有“標(biāo)準(zhǔn)化屬性”的方程可重復(fù)用于實(shí)際解決問題的方案中，因此將方程修改為更易于處理的形式將會大大提高效率。而微分方程與定量金融的交聯(lián)引出了一個關(guān)鍵的洞見：我們?nèi)绾螌栴}構(gòu)想思維從“確定性世界”轉(zhuǎn)化為一定“概率設(shè)定”? 因此我們將會引出金融數(shù)學(xué)的重要基礎(chǔ)：隨機(jī)微分方程(SDE)的概念。當(dāng)我們“求解”一個SDE時，會得到什么樣的數(shù)學(xué)“對象”? 這都將是本課程探討的內(nèi)容。

適合人群

對金融，會計，商業(yè)，數(shù)學(xué)或統(tǒng)計專業(yè)感興趣的高中生，本科生修讀應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、商業(yè)分析等專業(yè)，以及未來希望在資本市場、風(fēng)險管理、金融機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生具備微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

Leon Tatevossian

紐約大學(xué)金融數(shù)學(xué)系教授

布朗大學(xué)數(shù)學(xué)博士

前加拿大皇家銀行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人

前美國銀行量化策略部門高級交易員

前高盛金融衍生品部門副總裁

項(xiàng)目收獲

EI級別學(xué)術(shù)會議參會證明與論文發(fā)表

? 超過20所國內(nèi)高校廣泛參與，和全球多個權(quán)威非營利性學(xué)術(shù)組織如IEEE授權(quán)的權(quán)威國際會議參會證明
? 專為青少年科研成果舉辦的學(xué)術(shù)會議，項(xiàng)目學(xué)員論文會被CPCI/EI檢索收錄
? 前10%的學(xué)生將獲得SCI檢索發(fā)表，前30%的學(xué)生將獲得大會演講的高含金量學(xué)術(shù)履歷

網(wǎng)申推薦信

? 教授授課課時完全符合College Board對學(xué)術(shù)課程的要求（36課時），確保滿足課時要求的教授推薦信才能在申請中具有有效性和可靠性。教授將在充足課程時間了解學(xué)生并提供翔實(shí)推薦內(nèi)容。

成績單＆學(xué)術(shù)評估

? 成績單和學(xué)術(shù)評估是教授對學(xué)生在課程中的表現(xiàn)和完成論文情況的客觀評價，可以作為有效力的補(bǔ)充材料在網(wǎng)申階段提交。