華爾街金融實(shí)訓(xùn)：現(xiàn)代金融市場對沖基金實(shí)訓(xùn) The Modern Hedge Fund

金融數(shù)學(xué)/金融工程

課題背景

對沖基金是一種另類投資，使用集合基金，采用不同的策略為投資者賺取主動回報(bào)(alpha)。在國內(nèi)和國際市場上，對沖基金可能被積極管理或利用衍生品和杠桿，以產(chǎn)生高回報(bào)(無論是絕對意義上的回報(bào)，還是高于特定的市場基準(zhǔn))。每個(gè)對沖基金的建立都是為了利用某些可識別的市場機(jī)會。對沖基金使用不同的投資策略，因此經(jīng)常根據(jù)投資風(fēng)格進(jìn)行分類。不同的風(fēng)格在風(fēng)險(xiǎn)屬性和投資上有很大的差異。

課題內(nèi)容

本課程將從對沖基金行業(yè)的簡要?dú)v史和現(xiàn)狀調(diào)查開始，其中包括了對對沖基金的批判性思考。隨后課程重點(diǎn)將會轉(zhuǎn)移到——現(xiàn)代對沖基金用來產(chǎn)生優(yōu)于市場的回報(bào)的策略。課程結(jié)束時(shí)，我們將會討論個(gè)人如何參與到對沖基金，以及該行業(yè)未來可能的發(fā)展。我們將涵蓋現(xiàn)代對沖基金的主要類型:定量股票、套利、宏觀、事件驅(qū)動和多空股票; 再加上一些利基策略，如困境對沖、維權(quán)投資者和尾部對沖。

適合人群

對經(jīng)濟(jì)理論，政府經(jīng)濟(jì)政策，商業(yè)，投資或金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)感興趣的高中生，本科生 

修讀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、商業(yè)分析等專業(yè)，以及未來希望在資本市場、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生 

具備微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)，以及簡單編程語言的學(xué)生優(yōu)先

教授介紹

紐約大學(xué)科朗數(shù)學(xué)研究所教授（該研究所應(yīng)用數(shù)學(xué)連續(xù)多年排名全美第一）

美國紐約大學(xué)科朗數(shù)學(xué)研究所教授（該研究所應(yīng)用數(shù)學(xué)連續(xù)多年排名全美第一）

華爾街35年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，全球大型金融機(jī)構(gòu)資深風(fēng)險(xiǎn)控制專家

Bloomberg、Wilmott Magazine等雜志專欄作家，其他著作：《傻瓜的金融風(fēng)險(xiǎn)管理》、《充滿活力的風(fēng)險(xiǎn):華爾街的秘密歷史》、《華爾街的撲克臉》和《充滿機(jī)會的世界》

學(xué)位：哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)本科，芝加哥大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)MBA

課程安排與收獲

10周在線小組科研（總計(jì)72課時(shí)）

網(wǎng)申推薦信

學(xué)術(shù)評估報(bào)告

項(xiàng)目成績單

論文成果

* 課時(shí)包含：導(dǎo)師課程36課時(shí)+助教課程30課時(shí)+寫作課程6課時(shí)，不包含先修課課時(shí)
* 完成研究后滿足學(xué)術(shù)條件和教授要求可獲得推薦信，教授將嚴(yán)格按照學(xué)生實(shí)際表現(xiàn)對學(xué)生進(jìn)行客觀評價(jià)。