對(duì)沖基金交易策略探究 Hedge Funds Strategies & Risk

金融工程/商業(yè)分析

課題背景

金融危機(jī)后, 對(duì)沖基金業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng), 對(duì)沖基金作為機(jī)構(gòu)投資者和富人的可投資資產(chǎn)類別日益重要。在過(guò)去的七十年里，從美國(guó)開(kāi)始的西方金融市場(chǎng)一直在逐步完善對(duì)沖基金策略。由于不同的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、投資者偏好和監(jiān)管要求，此類投資工具在中國(guó)少之又少。全球化的進(jìn)度加速了差異化的消失，但是在市場(chǎng)過(guò)度飽和和成熟的參與者之前，可能會(huì)有一個(gè)機(jī)會(huì)之窗。在此期間，簡(jiǎn)單的交易策略可以比較容易地部署到中國(guó)金融市場(chǎng)。本課題試圖調(diào)查并研究這類對(duì)沖基金策略，并對(duì)其適用性和可擴(kuò)展性進(jìn)行測(cè)試。

課題內(nèi)容

本課程將從投資組合經(jīng)理和投資者的角度來(lái)討論對(duì)沖基金。我們將分析一些對(duì)沖基金的交易策略, 包括固定收益套利,全球宏觀和各種股票戰(zhàn)略, 重點(diǎn)是定量戰(zhàn)略。我們將對(duì)沖基金經(jīng)理與其他資產(chǎn)管理人員區(qū)分開(kāi)來(lái), 討論諸如費(fèi)用和激勵(lì)、流動(dòng)性、績(jī)效評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題。我們還會(huì)討論對(duì)沖基金背景下的職業(yè)發(fā)展。

適合人群

對(duì)金融學(xué)、金融工程專業(yè)感興趣的高中生，本科生 

修讀金融學(xué)、金融工程、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)，以及未來(lái)希望在券商、投行、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生 

具備基礎(chǔ)金融學(xué)知識(shí)與高等數(shù)學(xué)的學(xué)生優(yōu)先 

建議提前掌握Python、微積分、統(tǒng)計(jì)

教授介紹

哥倫比亞大學(xué)數(shù)學(xué)金融教授

(1)前摩根斯坦利資深副總裁

(2)前德意志銀行風(fēng)險(xiǎn)投資部門主任

(3)前聯(lián)博基金高級(jí)副總裁，對(duì)沖基金金塔研究資本常務(wù)董事

(4)國(guó)際知名對(duì)沖基金，量化投資策略專家

課程安排與收獲

10周在線小組科研（總計(jì)72課時(shí)）

網(wǎng)申推薦信

學(xué)術(shù)評(píng)估報(bào)告

項(xiàng)目成績(jī)單

論文成果

* 課時(shí)包含：導(dǎo)師課程36課時(shí)+助教課程30課時(shí)+寫作課程6課時(shí)，不包含先修課課時(shí)
* 完成研究后滿足學(xué)術(shù)條件和教授要求可獲得推薦信，教授將嚴(yán)格按照學(xué)生實(shí)際表現(xiàn)對(duì)學(xué)生進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。