金融資本市場：股票、債券、與衍生品綜合探究 Introduction to Differential Equations with Applications in Quantitative

金融數(shù)學(xué)/金融工程

課題背景

微分方程的理論和實際應(yīng)用在金融、經(jīng)濟(jì)、工程和社會科學(xué)的各個方面都有巨大潛力，可以很好的協(xié)助我們解決問題。同樣，這門學(xué)科基礎(chǔ)深入延伸到純數(shù)學(xué)的多個領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域中，“做微積分”的概念被廣泛地推廣和應(yīng)用到從代數(shù)、幾何和拓?fù)涞某橄蠼Y(jié)構(gòu)。本課程中探討的主要是微分方程以及其在定量金融中的應(yīng)用。

課題內(nèi)容

本課程中，我們將從“基礎(chǔ)”和“問題驅(qū)動”的角度開展科研。基于問題驅(qū)動原則，加上來自不同學(xué)科交叉的例子，兩者將會交互推動課程的進(jìn)展。本課程還將給出現(xiàn)實中使用的基本原理，說明我們?nèi)绾我约盀槭裁磳⒎匠淌絼澐譃闃?biāo)準(zhǔn)類別。由于具有“標(biāo)準(zhǔn)化屬性”的方程可重復(fù)用于實際解決問題的方案中，因此將方程修改為更易于處理的形式將會大大提高效率。而微分方程與定量金融的交聯(lián)引出了一個關(guān)鍵的洞見：我們?nèi)绾螌栴}構(gòu)想思維從“確定性世界”轉(zhuǎn)化為一定“概率設(shè)定”? 因此我們將會引出金融數(shù)學(xué)的重要基礎(chǔ)：隨機(jī)微分方程(SDE)的概念。當(dāng)我們“求解”一個SDE時，會得到什么樣的數(shù)學(xué)“對象”? 這都將是本課程探討的內(nèi)容。

適合人群

對金融，會計，商業(yè)，數(shù)學(xué)或統(tǒng)計專業(yè)感興趣的高中生，本科生 

修讀應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、商業(yè)分析等專業(yè)，以及未來希望在資本市場、風(fēng)險管理、金融機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域從業(yè)的學(xué)生 

具備微積分、線性代數(shù)、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)的學(xué)生優(yōu)先

教授介紹

紐約大學(xué)金融數(shù)學(xué)系教授

1)布朗大學(xué)數(shù)學(xué)博士

2)前加拿大皇家銀行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人

3)前美國銀行量化策略部門高級交易員

4)前高盛金融衍生品部門副總裁

課程安排與收獲

10周在線小組科研（總計72課時）

網(wǎng)申推薦信

學(xué)術(shù)評估報告

項目成績單

論文成果

* 課時包含：導(dǎo)師課程36課時+助教課程30課時+寫作課程6課時，不包含先修課課時
* 完成研究后滿足學(xué)術(shù)條件和教授要求可獲得推薦信，教授將嚴(yán)格按照學(xué)生實際表現(xiàn)對學(xué)生進(jìn)行客觀評價。