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項目背景
隨著全球資本市場持續(xù)擔憂新冠疫情擴散,股市持續(xù)低迷。美股首當其沖,連續(xù)幾周上演了暴跌的行情。接下來疫情如何發(fā)展難以預料。股市和經(jīng)濟又將何去何從?恐怕沒有人能夠給出確定的答案。但可以肯定的是,精明的投資者總可以抓住時機,選擇有潛力、有實際投資價值的股票交易。如何選擇投資組合?對沖基金如何操作?如何應對新冠疫情下股市暴跌又暴力反彈的非常規(guī)局面?這些問題,將在項目中一一得到解答。
項目介紹
項目內容為對沖基金投資必備核心知識與技能,包括合并套利、純多頭策略、市場時機、投資策略選擇、信用套利、信用和金融分析、債券定價、永久債券、優(yōu)先股、三大收益率曲線理論、期貨投資基金、期貨管理基金、金銀投資等等。學生將在項目中借助Stocktrak平臺,利用所學理論和技能,模擬投資組合交易,在項目結束時提交報告,進行成果展示。
適合人群
大學生
金融學、經(jīng)濟學、管理學、金融工程、商業(yè)分析、財務學等專業(yè)或者希望修讀相關專業(yè)的學生;對金融投資、對沖基金、股票市場感興趣的學生;學生需要具備經(jīng)濟學、金融學基礎
導師介紹
南加州大學 商學院終身教授
Mick導師是一位金融經(jīng)濟學家,現(xiàn)任南加州大學馬歇爾商學院終身教授,加州對沖基金協(xié)會董事會成員(CHFA;該協(xié)會是對沖基金領域頭部組織,代表加州多家對沖基金企業(yè)),在國際知名期刊《會計、審計與財務雜志》等發(fā)表論作多篇。他的論文曾被評為1997年“世界最重要150篇商業(yè)論文”之一。Mick導師還曾在美國參議院金融衍生品擔任立法顧問,在CNN/NBC擔任金融專題顧問。
任職學校
南加州大學(University of Southern California,USC)創(chuàng)立于1880年,坐落于美國加州洛杉磯市中心,是全球領先私立研究型大學,美國最具多元化學府之一,廣受全球博才智杰推崇。南加州大學是美國大學協(xié)會(AAU;研究型大學聯(lián)盟,會員門檻極高,被許多機構視為衡量大學學術研究和品質的基準)的成員,在2020年U.S.News全美大學綜合排名中位列第22,國際商務專排位列第七。
項目大綱
對沖基金類別:資產(chǎn)類別、低效市場、基本策略、經(jīng)濟學(供求)、期望、費用(不斷變化的市場環(huán)境)、商業(yè)模式Hedge fund categories. Asset classes; inefficient markets; basic strategies; economics - supply and demand; expectations; fees - changing environment; business models.
CAPM模型、beta和市場中性策略:合并套利、純多頭策略、市場時機、投資策略選擇、信用與市場風險圖表CAPM, beta, and market neutral strategies. Merger arbitrage; long only strategies; market timing; when do these strategies perform well or poorly; graph: credit vs market risk.
股票多空策略:總敞口、凈敞口和消極敞口,多空產(chǎn)業(yè),生物技術、零售、消費品和消費者自主行為Long/short strategy. Gross, net and beta exposure; long/short industries; biotech, retail, consumer staples, consumer discretionary.
固定收益套利:信用套利、信用和金融分析、債券定價、永久債券、優(yōu)先股、三大收益率曲線理論Fixed income arbitrage. Credit arbitrage; credit and financial analysis; bond pricing; perpetual bonds; preferred stock; 3 theories of the yield curve.
可轉債套利:可轉債套利在何時表現(xiàn)不佳,期貨投資基金,期貨管理基金,投資能源、銅、金和銀Convertible bond arbitrage. When does this strategy do poorly; commodity funds; managed futures; investment ideas for energy, copper, gold and silver.
全球宏觀戰(zhàn)略,經(jīng)濟、金融、房地產(chǎn)、大宗商品投資技巧和項目回顧Global macro strategies, economic skills, finance skills, real estate skills, commodity skills, and program review.
成果展示Final Presentation
論文輔導 Project Deliverables Tutoring
時間安排與收獲
7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習 共125課時
學術報告
優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表(可用于申請)
結業(yè)證書
成績單