金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合研究【大學(xué)組】

金融學(xué)

項(xiàng)目背景

金融計(jì)量學(xué)通常就是指對(duì)金融市場(chǎng)的計(jì)量分析，這里的“計(jì)量分析”不僅包括對(duì)金融市場(chǎng)各種交易變量進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)量建模，還包含研究金融市場(chǎng)中大量的可行性方案和基于隨機(jī)分析框架下實(shí)證金融的主要成果。

作為聯(lián)接金融理論和實(shí)證證據(jù)的橋梁，金融計(jì)量學(xué)在現(xiàn)代金融學(xué)中處于重要地位，它可以用于檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)假說(shuō)和金融理論，解釋金融現(xiàn)象，并對(duì)金融市場(chǎng)行為建模和預(yù)測(cè)，而且這些在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域取得進(jìn)展的同時(shí)也對(duì)現(xiàn)代金融和投資管理產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

項(xiàng)目介紹

項(xiàng)目設(shè)計(jì)金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)方向，通過(guò)搜集數(shù)據(jù)、建模、分析等內(nèi)容，完成金融計(jì)量課程的學(xué)習(xí)。將講授金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典理論，包括最小二乘估計(jì)、最大似然估計(jì)、三大檢驗(yàn)理論等，并且通過(guò)練習(xí)項(xiàng)目，幫助學(xué)生將理論應(yīng)用于實(shí)踐。學(xué)生將在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提交成果報(bào)告，完成成果展示。

適合人群

大學(xué)生

項(xiàng)目適合金融、金融工程、金融數(shù)學(xué)等，未來(lái)希望在金融領(lǐng)域、特別是在金融計(jì)量領(lǐng)域進(jìn)一步深造的學(xué)生；具備高等數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、R語(yǔ)言以及金融學(xué)基礎(chǔ)理論等知識(shí)的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

帝國(guó)理工學(xué)院終身正教授

Paolo導(dǎo)師現(xiàn)任帝國(guó)理工學(xué)院金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)終身正教授，擁有倫敦政經(jīng)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。Paolo導(dǎo)師曾在帝國(guó)理工學(xué)院擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理與金融工程碩士項(xiàng)目主任，也曾任教于劍橋大學(xué)和倫敦政經(jīng)學(xué)院。Paolo導(dǎo)師的主要研究興趣是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置，在國(guó)際權(quán)威學(xué)術(shù)刊物The Annals of Statistics(《統(tǒng)計(jì)年鑒》）、The Journal of Econometrics（《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》）等發(fā)表論文數(shù)篇。

任職學(xué)校

帝國(guó)理工學(xué)院（Imperial College London）位于英國(guó)倫敦，是一所主攻理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)和商學(xué)的世界頂尖公立研究型大學(xué)，全稱為帝國(guó)科學(xué)、技術(shù)與醫(yī)學(xué)學(xué)院。帝國(guó)理工學(xué)院是世界最具創(chuàng)新力大學(xué)之一，與劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院并成為“G5超級(jí)精英大學(xué)”，2019年QS世界大學(xué)排名位列第8，英國(guó)第3。

項(xiàng)目大綱

最小二乘估計(jì)理論（一）：k變量模型的矩陣形式、k變量等式推論、線性假設(shè)檢驗(yàn)、OLS大樣本性質(zhì)

最小二乘估計(jì)理論（二）：預(yù)測(cè)、廣義最小二乘法、非線性最小二乘法、工具變量估計(jì)器

最大似然估計(jì)和矩估計(jì)方法：最大似然估計(jì)和矩估計(jì)都是對(duì)函數(shù)參數(shù)的估計(jì)方法。當(dāng)我們有大量的樣本，在已知模型的情況下，我們就可以根據(jù)這些樣本，“猜”出能夠產(chǎn)生這些樣本的模型參數(shù)是什么。

假設(shè)驗(yàn)證：似然比（LR）檢驗(yàn)、沃爾德（Wald）檢驗(yàn)、拉格朗日乘子（LM）檢驗(yàn)是三種基于最大似然發(fā)的大樣本檢測(cè)方法

線性時(shí)間序列：時(shí)間序列是指將某種現(xiàn)象某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的各個(gè)數(shù)值，按時(shí)間先后順序排列而形成的序列。時(shí)間序列法是一種定量預(yù)測(cè)方法

項(xiàng)目回顧與成果展示

論文輔導(dǎo)

時(shí)間安排與收獲

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí)

學(xué)術(shù)報(bào)告

優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表（可用于申請(qǐng)）

結(jié)業(yè)證書

成績(jī)單