密集項(xiàng)目：金融學(xué)專題：金融市場分析、資產(chǎn)管理與量化投資策略---有效市場假說、隨機(jī)漫步、投資組合理論在債券股票交易策略中的回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)研究【大學(xué)組】

專業(yè)：金融

項(xiàng)目類型：國外小組科研

開始時(shí)間：2024年10月12日

是否可加論文：是

項(xiàng)目周期：4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

語言：英文

有無剩余名額：名額充足

建議學(xué)生年級：大學(xué)生

是否必需面試：否

適合專業(yè)：商業(yè)分析金融工程金融學(xué)金融市場管理學(xué)財(cái)務(wù)學(xué)國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)學(xué)量化金融股票投資精算

地點(diǎn)：無

建議選修：高等數(shù)學(xué)綜合：微積分、線性代數(shù)與概率論

建議具備的基礎(chǔ)：金融工程、量化金融、金融投資、金融數(shù)學(xué)、金融財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)以及希望深入學(xué)習(xí)資本市場知識的學(xué)生；擁有良好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，有概率統(tǒng)計(jì)、微積分和線性代數(shù)基礎(chǔ)的學(xué)生優(yōu)先

產(chǎn)出：4周在線小組科研學(xué)習(xí)+2周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí) 項(xiàng)目報(bào)告 優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請） 結(jié)業(yè)證書 成績單

項(xiàng)目背景：新冠疫情引發(fā)的連鎖反應(yīng)在全球資本市場不斷發(fā)酵。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)全線暴跌，德英法三大股指均跌超3%。股市大幅動蕩的情況下，投資者應(yīng)該如何制定明智的投資策略，實(shí)現(xiàn)資本收益呢？本項(xiàng)目將帶領(lǐng)學(xué)生深入學(xué)習(xí)資產(chǎn)投資的相關(guān)理論知識，投資組合構(gòu)建的原則，不同資產(chǎn)定價(jià)模型的使用標(biāo)準(zhǔn)，以及投資組合表現(xiàn)的評定等，尋找投資策略理論與數(shù)據(jù)的支撐。 The chain reaction triggered by the new coronavirus continues to ferment in the global capital market. The Dow Jones Industrial Average, S&P 500, and Nasdaq plummeted across the board, with three major indexes all down more than 3%. With the stock market volatile, how should investors develop a sensible investment strategy to achieve capital gains? The program will lead students to an in-depth study of the relevant theoretical knowledge of asset investment, the principles of portfolio construction, the use of different asset pricing models, and the evaluation of portfolio performance, etc., to find the support of investment strategy theory and data.

項(xiàng)目介紹：本項(xiàng)目內(nèi)容主要涵蓋股權(quán)投資策略、固定收益投資、金融衍生品投資分析等多元金融投資策略，重點(diǎn)講授對當(dāng)下投資決策產(chǎn)生重大影響的兩大理論——資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）。最終學(xué)生將以小組為單位，制定投資策略，并把這些策略推薦給“潛在投資者”。課程內(nèi)容將包括貨幣市場和資本市場的分析，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置，包括風(fēng)險(xiǎn)厭惡的概念，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和效用，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的分配。同時(shí)導(dǎo)師也會闡述多元投資和相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)組合量化分析，投資杠桿分析和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)配置。這其中也包括兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合以及股票、債券和票據(jù)之間的分配。另外，教授將對行為金融和其相關(guān)的技術(shù)分析進(jìn)行闡述。最后課程將會詳細(xì)闡述金融衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)模型分析，包括期權(quán)期貨等主流金融工具。盡管所使用的教科書是經(jīng)典的MBA/CFA教材，但我們將更加強(qiáng)調(diào)實(shí)證金融（大量使用彭博專業(yè)數(shù)據(jù)）和上述科目的應(yīng)用數(shù)學(xué)/量化分析方法來為學(xué)生更加深入的研究金融市場的投資組合。

The program mainly covers equity investment strategy, fixed income investment, derivatives, etc., focusing on two theories that have a significant impact on current investment decisions-Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Modern Portfolio Theory (Modern Portfolio Theory). Ultimately students will work in small groups to develop investment strategies and recommend these strategies to 'potential investors'.Even though the textbook used is a classical MBA/CFA text, we will be trying to place a larger emphasis on the empirical finance (heavy use of Bloomberg Professional data) and applied mathematical/quantitative considerations of the above subjects.

項(xiàng)目大綱：高級資產(chǎn)投資策略Advanced Equity Investment Strategies 固定收益Fixed Income 金融衍生品Derivatives 現(xiàn)代投資組合理論Modern Portfolio Theory 資本資產(chǎn)定價(jià)模型The Capital Asset Pricing Model 項(xiàng)目回顧和成果展示Program Review and Presentation 論文輔導(dǎo) Project Deliverables Tutoring